ЦБ вводит дополнительные меры для ограничения долговой нагрузки в необеспеченном кредитовании

11.06.2019   17:29Источник: Banki.ru


Банк России в целях ограничения рисков, связанных с закредитованностью населения, вводит в регулирование показатель долговой нагрузки (ПДН) и планирует с 1 октября 2019 года установить надбавки к коэффициентам риска в зависимости от уровня ПДН и полной стоимости кредита (ПСК). Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Как отмечают в ЦБ, необеспеченное потребительское кредитование демонстрирует ускоренный рост: на 1 мая 2019 года темп прироста в годовом выражении составил 25,3%. Кредитное качество выдаваемых кредитов остается высоким, что во многом и обуславливает высокий интерес банков к данному сегменту. По поколениям кредитов, сформированным в первой половине 2018 года, доля ссуд с просрочкой более 90 дней на 12-й месяц составляет около 2%, что существенно ниже, чем по поколениям кредитов, сформированным в прошлый период ускоренного роста в 2011—2014 годах (от 3,5% по поколениям IV квартала 2011 года до 8% по поколениям 2013 года).

Тем не менее в целях предотвращения формирования «пузыря» на рынке необеспеченного потребительского кредитования Банк России трижды с начала 2018 года повышал надбавки к коэффициентам риска в зависимости от уровня ПСК. В результате банки увеличили запас капитала на покрытие данных рисков: на 1 мая запас капитала по банкам, специализирующимся на потребительском кредитовании, составил от 1,3 до 3,1 процентного пункта. Дополнительным эффектом от роста требований к капиталу по кредитам с высокой ставкой стало стимулирование кредитных организаций к снижению высокорисковых выдач и переориентации портфелей на сегменты с низким ПСК. Со II квартала 2015 года средневзвешенный уровень ПСК по выданным кредитам наличными (крупнейший сегмент рынка) снизился на 8,6 п. п., до 16,4%, тогда как ключевая ставка за этот период снизилась на 4,75 п. п. Снижение ПСК способствовало сохранению умеренной долговой нагрузки заемщиков в 2017 году — первой половине 2018 года, несмотря на рост задолженности, отмечают в ЦБ.

«Однако в последние месяцы рост долговой нагрузки населения по необеспеченным потребительским кредитам ускорился. Коэффициент обслуживания долга (отношение платежей по кредитам к совокупной величине располагаемых доходов всех домохозяйств) на 1 апреля 2019 года составил 8,4%, увеличившись за 12 месяцев на 0,9 п. п. Данные опроса банков показывают, что долговая нагрузка заемщиков растет: в I квартале 2019 года доля выданных кредитов с ПДН выше 80% составила 9,7%. Это может означать, что расширение кредитования происходит за счет уже закредитованных групп населения», — отмечают в Центробанке.

В целях калибровки надбавок к коэффициентам риска в зависимости от ПДН Банк России провел исследование портфелей крупнейших банков на рынке необеспеченного потребительского кредитования по исторической динамике кредитного риска в зависимости от ПСК и ПДН. Согласно результатам исследования, ПДН оказывает значимое влияние на стоимость риска в дополнение к фактору ПСК, уже используемому при установлении надбавок. Предлагаемые Банком России дополнительные меры по ограничению долговой нагрузки в необеспеченном потребительском кредитовании опираются на результаты проведенного анализа.

«Повышение надбавок будет способствовать снижению стимулов банков к расширению необеспеченного потребительского кредитования за счет предоставления кредитов заемщикам с уже высоким ПДН, а также увеличению запаса капитала банков на покрытие убытков в случае, если реализация внешних или внутренних рисков приведет к снижению доходов населения и ухудшению качества потребительских кредитов», — подчеркивают в ЦБ.

В целях эффективного введения в регулирование ПДН подготовлен ряд документов:

информационное письмо о расчете кредитными организациями показателя долговой нагрузки заемщика на основании информации, получаемой из бюро кредитных историй;проект изменений в указание Банка России от 31 августа 2018 года № 4892-У;проект изменений в указание Банка России от 12 февраля 2019 года № 5072-У;план мероприятий («дорожная карта») Банка России по совершенствованию расчета показателя долговой нагрузки и по организации регулирования Банком России деятельности финансовых организаций в части применения ими показателя долговой нагрузки заемщика — физического лица на 2019—2020 годы.

Курсы валют

USD ЦБ 20/09 64.2199 -0.2091 -0,32%
EUR ЦБ 20/09 70.9373 -0.3018 -0,42%
GBP ЦБ 20/09 80.2042 -0.0937 -0,12%
USD бирж. 17:15 63.9350 -0.2150 -0.34%
EUR бирж. 14:45 70.7475 -1.5275 -2.11%
Калькулятор валют Обменные пункты

Индикаторы рынка

РТС 14:15 1375.15 -7.01 -0.51%
ММВБ 18/09 2818.60 -12.34 -0.44%
Нефть Brent 15:30 64.52 0.97 1.53%

Биржевые индексы

Dow Jones 16/09 27077.73 167.39 0.62%
Nasdaq 10:15 8222.49 45.47 0.56%
S&P 500 10:15 3016.93 10.20 0.34%
FTSE 100 18/09 7314.05 -53.57 -0.73%
CAC 40 11:00 5656.91 36.26 0.65%
SSEC Comp 16:00 2999.28 13.62 0.46%
Nikkey 225 15:00 22044.45 83.74 0.38%
Hang Seng 18/09 26754.12 -370.43 -1.37%
Bovespa 11:15 105473.30 941.37 0.90%

Котировки акций банков

Сбербанк 16:30 235.12 -0.18 -0.08%
Сбербанк пр. 16:30 206.90 0.09 0.04%
ВТБ 16:15 0.0425 -0.0001 -0.21%
ФК Открытие 29/11 679 5 0.74%